課程|程式交易

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Python 期貨程式交易

2018年的天瓏逐步開始協助實體課程、社群活動的推廣囉,今天分享給大家的是好評敲碗加開的『使用Python實作期貨程式交易的課程』。

金融科技是近年來想當受到關注的領域,其中又以交易跟理財最容易切入,以往金融交易如同黑箱一般讓人不知其原理,近年來由於資料逐步開放,以及更多資訊工具的提供,讓具備基本程式能力者能按部就班地學習,善用自己熟悉的工具來切入程式交易的領域。

本課程提供MicroPlay輪播軟體,以台指期商品為例讓使用者模擬即時開盤的狀態,使用Python進行資料的取用、分析以及下模擬單,體驗真實環境的狀況,藉由這樣的課程訓練,讓使用者快速進入期貨程式交易的領域。

課程內容:

  • 軟體準備:安裝與設定、基本期貨知識介紹
  • 輪播環境介紹:認識MicroPlay操作環境,了解帳務資訊及資料格式含意
  • 報價內容分析:了解逐筆成交資訊,認識常用指標分析
  • 取用報價內容:認識程式交易需要使用的Python函數、讀取動態資料
  • 輪播環境下單:下單指令需要的Python函數、使用MicroPlay按鈕下單、外部指令下單、使用Python下單
  • 帳務與交易指令:查詢帳戶、自訂交易指令、撰寫定時買賣策略
  • 簡易策略分析:撰寫定時買賣策略與停損條件、添加趨勢判斷條件、撰寫突破高低點買賣策略

課程時段資訊:

週末班:(至多30人)

5/6(日)9:00~17:00

課程連結:Python 期貨程式交易

 

Python 期貨程式交易-策略分析

程式交易該如何進行呢?首先會根據經驗法則進行開倉與平倉的條件設定,並寫入程式中進行驗證。在這課程將介紹如何建構交易演算法,由最基本的條件加入進行驗證,接著逐步加上更多的篩選與判斷條件,並將驗證結果進行分析,並改良而成個人的交易策略。當我們已經有了交易策略,接著就會拿歷史資料來驗證該策略的交易績效,並根據回測結果調整交易策略。

課程中除了介紹演算法建構,還會介紹市面上常見的策略與進出場條件判斷,讓使用者藉由Python進行資料的取用、分析來建構個人的演算法,找出獲利的程式交易策略。

本課程提供券商API存錄的台指期貨兩個月歷史逐筆成交資料,並提供MicroTest回測軟體,讓讀者藉由Python將資料寫入並進行績效分析。

課程內容:

  • 環境準備:Python安裝與設定、必要的Python套件與函數、矩陣的資料運用
  • 報價內容分析:認識報價資料、認識常用指標、使用Python計算指標
  • 基本策略建構:建構基本架構、固定時間買賣 、設定停損停利、加上趨勢判斷
  • 績效的統計分析:直接計算勝率與績效、繪製累計績效圖表、評估策略的可用性
  • 進階的策略建構:追蹤型停損停利、MA第二次穿越、間隔時間進出場、大戶籌碼計算、內外盤計算
  • 玩轉策略:上下區間突破、MA買進賣出策略 、策略變化探討、績效的分析與評估

課程時段資訊:

週末班:(至多30人)

5/20(日)9:00~17:00

課程連結:Python 期貨程式交易-策略分析

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