Stata 在財務金融與經濟分析的應用

張紹勳

  • 出版商: 五南
  • 出版日期: 2016-10-31
  • 售價: $1,000
  • 貴賓價: 9.5$950
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 1048
  • ISBN: 957118862X
  • ISBN-13: 9789571188621
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商品描述

<內容簡介>

•透過Stata的操作,學會統計概念、正確的估計與檢定方法。

•內文大量圖片說明,配合隨書光碟的資料檔,從做中學,學習成果再升級。

•本書結合「理論、方法、統計」,讓讀者能夠精準使用時間序列,方法包括:ARIMA、ARCH/GARCH、VAR/Structural VAR、共整合檢定、VECM。

•本書適合商科、社學科學、教育、生物醫學等領域人士參考使用。

•建議使用Stata 12或更新版本。

 

Stata是一個具有龐大功能的統計軟體,其優秀的功能幾乎超越市面上其他統計軟體,坊間教科書上看得到的統計分析,都能利用它提供的內建或外掛指令解決。以往都認為做統計分析需要很艱深的程式設計,Stata則一反這個迷思,提供Menu選擇表對應視窗,讓使用者能透過Menu的輕鬆操作,來進行如Longitudinal-data、Panel-data線性/非線性迴歸、單層次/多層次迴歸、單階段/二階段OLS迴歸等複雜的分析。Stata可說是計量經濟、財金、社科等領域的最佳統計利器。

隨書附贈光碟,內含各章節範例資料檔,檔案皆使用Stata 12建立,建議讀者使用Stata 12以上的版本進行練習

 

<章節目錄>

Chapter 1 認識Stata

Chapter 2 時間序列及計量經濟之專有名詞

Chapter 3 時間序列入門及動態模型

Chapter 4 線性迴歸模型的再進階

Chapter 5 單根(Unit Root)檢定及隨機趨勢

Chapter 6 時間序列迴歸ARIMA

Chapter 7 單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCH

Chapter 8 共整合(共同隨機趨勢)、VECM

Chapter 9 聯立迴歸式:非定態/定態都可分析之VECM

Chapter 10 聯立迴歸式:只限定態才可分析之VAR

Chapter 11 聯立迴歸式:定態之Structural VAR(SVAR)