實時風險(量化投資者必須了解的金融科技高頻交易與大盤閃崩)
熊振華
- 出版商: 機械工業
- 出版日期: 2020-05-01
- 售價: $414
- 語言: 簡體中文
- 頁數: 270
- ISBN: 7111650824
- ISBN-13: 9787111650829
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Fintech
- 此書翻譯自: Real-Time Risk: What Investors Should Know About FinTech, High-Frequency Trading, and Flash Crashes
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商品描述
智能投顧、高頻交易、大數據，這些金融科技為交易帶來了新的對沖策略與避險手段，也讓我們的市場越來越脆弱。 僅僅在21世紀的頭20年，我們就經歷了過去百年少有的黑天鵝事件與系統風險，而新的交易手段讓這個過程變得更為覆雜，也更為劇烈。 “在雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的”，而在市場崩潰時，每一筆交易背後都有覆雜的機理。 在面對大起大落的市場時，作為市場參與者的我們如何應對技術的變革？ 本書會給你答案。
作者簡介
艾琳·奧爾德裏奇（Trene Aldridge），ABLE阿爾法交易有限公司的合夥人以及量化投資組合經理。ABLE阿爾法是一家專業使用高頻系統交易策略的專屬投資公司該網站向機構及散戶提供新高頻交易研究成果。 在加入ABLE阿爾法之前。艾琳·奧爾德裏奇還在華爾街和多倫多的多家金融機構任職，其中包括高盛和加拿大帝國商業銀行。她還曾經在多倫多大學教授金融學。她擁有歐洲工商管理學院MBA學位、哥倫比亞大學金融工程學理學碩士學位以及紐約庫珀聯合學院電氣工程學工學學士學位。
目錄大綱
推薦序
致謝
第1章 矽谷將至！
每個人都在融入金融科技
千禧一代來了
社交媒體
移動互聯網
更便宜、更快捷的技術
雲計算
區塊鏈
快速分析
最終全都和實時數據分析有關
章末測驗
第2章 不再是舊時代的數據
數據
數據的風險
技術
區塊鏈
所有區塊鏈都具備哪些共有元素
結論
章末測驗
第3章 暗池、交易所和市場結構
新交易時間
我的訂單去哪兒了
執行大額訂單
交易成本和透明度
結論
章末測驗
第4章 誰在你前面搶跑
幌騙、脆弱的流動性和高頻交易
基於訂單的談判
結論
章末測驗
第5章 你家後院裏的高頻交易
進取型高頻交易的影響
股票中的進取型高頻交易
美國國債市場裏的進取型高頻交易
大宗商品市場裏的高頻交易
外匯市場裏的進取型高頻交易
結論
章末測驗
第6章 閃崩
閃崩期間都發生了什麼
檢測容易引發閃崩的市場條件
高頻交易應對閃崩負責嗎
結論
章末測驗
第7章 新聞分析
新聞的傳遞
公告之前的風險
數據、方法和假設
結論
章末測驗
第8章 社交媒體和物聯網
社交媒體與新聞
物聯網
結論
章末測驗
第9章 金融科技時代的市場波動
數據太多，時間太少—歡迎預測分析
想降低金融市場的波動性嗎？到網絡上去展示你的想法！
市場微觀結構是投資組合優化的新因素
是的，你可以預測T+1日的波動率
市場微觀結構是一個影響因素嗎？當然
案例研究：改進外匯交易執行
長期投資者將微觀結構納入組合調整決策
結論
章末測驗
第10章 為什麼風險資本下註於金融科技管理風險
顛覆的時機已經來臨，且不是人們所看到的那樣
金融科技裏的數據和分析
金融科技作為一種資產類別
在哪兒能找到金融科技
金融科技成功的因素
金融科技的投資案例
金融科技企業是如何賺錢的
金融科技和監管
結論
章末測驗
作者簡介
