風險管理：數據驅動與AI賦能 第3版

王周偉，上海師範大學投資學專業負責人，碩士生導師，中國金融工程學會理事，主要從事風險管理、投資組合管理、公司金融等領域的研究，發表文章25篇，其中在財經論叢等CSSCI來源期刊上發表15篇，主持承擔省部級2項，市教委課題2項。出版著作教材共計4本。

前言
教學建議
第1章　風險管理概論
本章提要
引導案例
1. 1　風險的含義與分類
1. 2　風險管理體系
1. 3　金融風險管理體系概述
知識框架與學習目標
第2章　風險管理量化基礎
本章提要
引導案例
2. 1　風險損失分布的卡方擬合優度檢驗
2. 2　風險次數與損失的概率估計
2. 3　風險損失描述
知識框架與學習目標
第3章　風險識別
本章提要
引導案例
3. 1　風險形成的機理
3. 2　風險識別的流程
3. 3　風險識別的方法
知識框架與學習目標
第4章　風險評估
本章提要
引導案例
4. 1　風險評估的流程
4. 2　風險評估的內容
4. 3　風險評估的技術
4. 4　風險評估技術的選擇
4. 5　風險描述
4. 6　風險評估記錄與報告
知識框架與學習目標
第5章　風險管理措施
本章提要
引導案例
5. 1　風險管理措施概述
5. 2　控制型風險管理措施
5. 3　融資型風險管理措施
5. 4　內部風險抑制措施
知識框架與學習目標
第6章　內部控制及其有效性評價
本章提要
引導案例
6. 1　企業內部控制概述
6. 2　企業內部控制機制的設計
6. 3　企業內部控制評價
6. 4　商業銀行的內部控制及其評價
知識框架與學習目標
第7章　信用風險與違約率估算
本章提要
引導案例
7. 1　信用風險概述
7. 2　信用風險識別
7. 3　企業違約率的統計計算
7. 4　企業違約率的生存分析
7. 5　無套利均衡法
7. 6　信用價差法
7. 7　KMV模型
7. 8　線性概率模型
7. 9　離散響應模型
知識框架與學習目標
第8章　信用風險損失估算
本章提要
引導案例
8. 1　預期信用損失與非預期信用損失
8. 2　違約損失率估算
8. 3　信用價差
8. 4　信用風險價值
知識框架與學習目標
第9章　信用質量評估
本章提要
引導案例
9. 1　企業信用質量評估
9. 2　信用評級
9. 3　個人信用評分
知識框架與學習目標
第10章　信用風險監測與管理
本章提要
引導案例
10. 1　信用風險監測
10. 2　信用風險管理
知識框架與學習目標
第11章　市場風險與波動率估算
本章提要
引導案例
11. 1　市場風險概述
11. 2　市場風險識別
11. 3　波動率計算
知識框架與學習目標
第12章　 風險價值及預期尾部損失的計算與有效性評價
本章提要
引導案例
12. 1　風險價值的含義與估算
12. 2　風險價值估算的有效性檢驗
12. 3　資產組合的風險價值分析
12. 4　預期尾部損失的計算與有效性評價
知識框架與學習目標
第13章　市場風險分析與管理
本章提要
引導案例
13. 1　利率期限結構與收益率曲線
13. 2　利率敏感性缺口分析與管理
13. 3　固定收益證券價格分析與管理
13. 4　外匯敞口分析
13. 5　 權益資產及其衍生產品的風險敏感性分析
13. 6　壓力測試
知識框架與學習目標
第14章　市場風險監測與管理
本章提要
引導案例
14. 1　市場風險監測
14. 2　限額管理
14. 3　套期保值
14. 4　資產負債組合免疫管理
14. 5　資產組合優化
14. 6　資產組合績效評價
14. 7　銀行賬簿利率風險管理
知識框架與學習目標
第15章　流動性風險管理
本章提要
引導案例
15. 1　流動性風險概述
15. 2　流動性風險的識別
15. 3　流動性風險的度量
15. 4　流動性風險的管理
15. 5　流動性風險的監管
知識框架與學習目標
第16章　操作風險管理
本章提要
引導案例
16. 1　操作風險概述
16. 2　操作風險的識別
16. 3　操作風險的評估
16. 4　操作風險的管理
16. 5　操作風險的監測、預警與報告
知識框架與學習目標
第17章　資本管理與資本規劃
本章提要
引導案例
17. 1　資本監管指標計算
17. 2　資本定義與計算
17. 3　 信用風險加權資產的權重法計量
17. 4　 信用風險加權資產的內部評級法計量
17. 5　 市場風險加權資產的標準法計量
17. 6　 市場風險加權資產的內部模型法計量
17. 7　 市場風險加權資產的簡化標準法計量
17. 8　 操作風險加權資產的基本指標法計量
17. 9　 操作風險加權資產的標準法計量
17. 10　 操作風險加權資產的高級計量法
17. 11　經濟資本預算
17. 12　資本規劃
知識框架與學習目標
第18章　 系統性金融風險與金融審慎監管
本章提要
引導案例
18. 1　系統性金融風險
18. 2　宏觀審慎監管
18. 3　雙支柱調控框架