基於 Python 的金融分析與風險管理 (暢享版)(拓展捲)

斯文，筆名華爾街先生，浙江湖州人，經濟學博士，註冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM），擁有在中 / 外資銀行、證券公司、信托公司、金融控股集團、交易所等機構近 20 年的金融與風險管理從業經歷。

斯文博士擔任中國人民大學、上海財經大學、中南財經政法大學、華東政法大學等高校的兼職碩士研究生導師或校外導師，公開發表學術論文五十餘篇。斯文博士還曾為中國工商銀行、中國人民保險集團等金融機構及復旦大學、中國人民大學、浙江大學等近10所高校講授 Python 金融實戰課程，長期致力於推廣 Python以及 AI大模型在金融行業的應用。

第 1章　運用Python分析期權定價 1

1.1　A股期權市場簡介 1

1.2　期權類型與到期收益 7

1.3　歐式期權定價—BSM 模型 14

1.4　歐式期權定價—二叉樹模型 23

1.5　美式期權定價 39

1.6　本章小結 50

1.7　拓展閱讀 51

第 2章　運用Python測度期權風險 52

2.1　期權的 Delta 52

2.2　期權的 Gamma 64

2.3　期權的 Theta 72

2.4　期權的 Vega 79

2.5　期權的 Rho 85

2.6　期權的隱含波動率 92

2.7　本章小結 107

2.8　拓展閱讀 107

第3章　運用Python構建期權交易策略 108

3.1　保本票據的合成策略 108

3.2　單一期權與單一基礎資產的策略 113

3.3　價差交易策略 124

3.4　組合策略 145

3.5　本章小結 158

3.6　拓展閱讀 159

第4章　運用 Python 分析奇異期權 160

4.1　缺口期權 160

4.2　選擇人期權 166

4.3　回望期權 171

4.4　亞式期權 181

4.5　障礙期權 189

4.6　永續美式期權 200

4.7　本章小結 206

4.8　拓展閱讀 207

第5章　運用 Python 分析期權延伸性應用 208

5.1　測度企業的違約風險—默頓模型 208

5.2　可轉換債券 214

5.3　期貨期權 223

5.4　利率期權 233

5.5　本章小結 249

5.6　拓展閱讀 250

第6章　運用 Python 測度風險價值 251

6.1　風險價值概述 251

6.2　方差-協方差法 255

6.3　歷史模擬法 260

6.4　蒙特卡羅模擬法 264

6.5　回溯檢驗、壓力測試以及壓力風險價值 269

6.6　預期損失 278

6.7　信用風險價值 283

6.8　本章小結 291

6.9　拓展閱讀 292