零起點Python大數據與量化交易 零起点Python大数据与量化交易

何海群

  • 出版商: 電子工業出版社
  • 出版日期: 2017-02-01
  • 定價: CNY $99.00
  • 售價: $594
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 424
  • 裝訂: 平裝
  • ISBN: 712130659X
  • ISBN-13: 9787121306594
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產品描述

本書是國內較早關於Python大數據與量化交易的原創書籍,配合zwPython、zwQuant開源量化軟件學習,已經是一套完整的大數據分析、量化交易學習教材,可直接用於實盤交易。本書特色:第一,以實盤個案分析為主,全程配有Python代碼;第二,包含大量的圖文案例和Python源碼,無須專業編程基礎,懂Excel即可開始學習;第三,配有專業的zwPython、zwQuant量化軟件和zwDat數據包。本書內容源自筆者的原版教學課件,雖然限於篇幅和載體,省略了視頻和部分環節,但核心內容都有保留,配套的近百套Python教學程序沒有進行任何刪減。考慮到廣大入門讀者的需求,筆者在各個核心函數環節增添了函數流程圖。

目錄大綱


第1章從故事開始學量化1
1.1億萬富翁的“神奇公式” 2
1.1.1案例1-1:億萬富翁的“神奇公式” 2
1.1.2案例分析:Python圖表5
1.1.3 matplotlib繪圖模塊庫7
1.1.4案例分析:style繪圖風格10
1.1.5案例分析:colormap顏色表12
1.1.6案例分析:顏色表關鍵詞14
1.1.7深入淺出17
1.2股市“一月效應” 18
1.2. 1案例1-2:股市“一月效應” 18
1.2.2案例分析:“一月效應”計算19
1.2.3案例分析:“一月效應”圖表分析24
1.2.4案例分析:顏色表效果圖26
1.2.5 “一月效應”全文註解版Python源碼27
1.2.6大數據?宏分析34
1.3量化交易流程與概念36
1.3.1數據分析I2O流程36
1.3.2量化交易不是高頻交易、自動交易37
1.3.3小資、小白、韭菜38
1.3.4專業與業餘38
1.4用戶運行環境配置42
1.4.1程序目錄結構43
1.4.2金融股票數據包44
1.5 Python實戰操作技巧46
1.5.1模塊檢測46
1.5.2 Spyder編輯器界面設置47
1.5.3代碼配色技巧48
1.5.4圖像顯示配置50
1.5.5 Python2、Python 3雙版本雙開模式51
1.5.6單版本雙開、多開模式52
1.5. 7實戰勝於一切54
1.6量化、中醫與西醫54

 


第2章常用量化技術指標與框架56
2.1案例2-1:SMA均線策略56
2.1.1案例要點與事件編程58
2.1.2量化程序結構61
2.1 .3 main程序主入口61
2.1.4 KISS法則63
2.2 Python量化系統框架64
2.2.1量化行業關鍵詞64
2.2.2國外主流Python量化網站65
2.2.3我國主流Python量化網站67
2.2.4主流Python量化框架70
2.3常用量化軟件包78
2.3.1常用量化軟件包簡介79
2.3.2案例2-2:模塊庫列表80
2.4常用量化技術指標82
2.4.1 TA-Lib金融軟件包83
2.4.2案例2-3:MA均線函數調用84
2.4.3 TA-Lib函數調用86
2.4.4量化分析常用指標88
2.5經典量化策略90
2.5.1阿爾法(Alpha)策略90
2.5.2 Beta策略92
2.5.3海龜交易法則93
2.5.4 ETF套利策略95
2.6常用量化策略95
2.6.1動量交易策略96
2.6.2均值回歸策略97
2.6.3其他常用量化策略98
2.7起點與終點100

 


第3章金融數據採集整理101
3.1常用數據源API與模塊庫102
3.1.1大數據綜合API 102
3.1.2專業財經數據API 103
3.1.3專業數據模塊庫104
3.2案例3-1:zwDatX數據類104
3.3美股數據源模塊庫108
3.4開源文檔庫Read the Docs 109
3.5案例3-2:下載美股數據110
3.6財經數據源模塊庫TuShare 113
3.6.1滬深股票列表115
3.6.2案例3-3:下載股票代碼數據116
3.6.3 CSV文件處理119
3.7歷史數據121
3.7.1歷史行情121
3.7.2案例3-4:下載近期股票數據124
3.7.3歷史復權數據130
3.7.4案例3-5:下載歷史復權數據131
3.8其他交易數據134
3.9 zwDat超大股票數據源與數據更新143
3.9.1案例3-6:A股基本概況數據下載144
3.9.2案例3-7:A股交易數據下載146
3.9.3案例3-8:A股指數行情數據下載150
3.9.4案例3-9:美股交易數據下載151
3.10數據歸一化處理153
3.10.1中美股票數據格式差異153
3.10.2案例3-10:數據格式轉化154
3.10. 3案例3-11:A股策略PAT實盤分析156
3.10.4案例3-12:數據歸一化158
3.11為有源頭活水來160

 


第4章PAT案例彙編162
4.1投資組合與回報率163
4.1. 1案例4-1:下載多組美股數據163
4.1.2案例4-2:投資組合收益計算165
4.2 SMA均線策略168
4.2.1 SMA簡單移動平均線168
4.2.2案例4-3:原版SMA均線策略169
4.2.3案例4-4:增強版SMA均線策略173
4.2.4案例4-5:A股版SMA均線策略174
4.3均線交叉策略175
4.3.1案例4-6:均線交叉策略176
4.3. 2案例4-7:A股版均線交叉策略178
4.4 VWAP動量策略181
4.4.1案例4-8:VWAP動量策略182
4.4.2案例4-9:A股版VWAP動量策略183
4.5布林帶策略183
4.5.1案例4-10:布林帶策略185
4.5.2案例4-11:A股版布林帶策略186
4.6 RSI2策略188
4.6.1案例4-12:RSI2策略190
4.6.2案例4-13: A股版RSI2策略190
4.7案例與傳承194

 


第5章zwQuant整體架構196
5.1發布前言196
5.2功能簡介197
5.2.1目錄結構197
5.2.2安裝與更新198
5.2.3模塊說明199
5.2.4 zwSys模塊:系統變量與類定義200
5.2.5 zwTools模塊:常用(非量化)工具函數201
5.2.6 zwQTBox:常用“量化”工具函數集201
5.2.7 zwQTDraw.py:量化繪圖工具函數203
5.2.8 zwBacktest :回溯測試工具函數203
5.2.9 zwStrategy:策略工具函數203
5.2.10 zw_TA-Lib:金融函數模塊204
5.3示例程序207
5.4常用量化分析參數208
5.5回溯案例:對標測試209
5.5.1對標測試1:投資回報參數209
5.5.2對標測試2:VWAP策略211
5.6回報參數計算214
5.7主體框架220
5.7.1 stkLib內存數據庫220
5.7.2 Bars數據包221
5.7.3案例:內存數據庫&數據包222
5.7.4 qxLib、xtrdLib 227
5.7.5案例5-1:qxLib數據228
5.7.6量化系統的價格體系230
5.7.7數據預處理231
5.7.8繪圖模板234
5.8新的起點236

 


第6章模塊詳解與實盤數據237
6.1回溯流程238
6.1.1案例6-1:投資回報率238
6.1.2代碼構成242
6.1.3運行總流程243
6.2運行流程詳解244
6.2.1設置股票數據源244
6.2. 2設置策略參數247
6.2.3 dataPre數據預處理249
6.2.4綁定策略函數253
6.2.5回溯測試:zwBackTest 253
6.2.6輸出回溯結果數據、圖表258
6.3零點策略260
6.3.1 mul多個時間點的交易&數據263
6.3.2案例6-2:多個時間點交易264
6.4不同數據源與格式修改270
6.4.1案例6-3:數據源修改272
6.4.2數據源格式修改274
6.5金融數據包與實盤數據更新275
6.5.1大盤指數文件升級276
6.5.2實盤數據更新277
6.5.3案例6-4:A股實盤數據更新277
6.5.4案例6-5:大盤指數更新279
6.6穩定第一281

 


第7章量化策略庫282
7.1量化策略庫簡介282
7.1.1量化系統的三代目283
7.1.2通用數據預處理函數283
7.2 SMA均線策略286
7.2.1案例7-1:SMA均線策略286
7.2.2實盤下單時機與推薦289
7.2.3案例7-2:實盤SMA均線策略290
7.3 CMA均線交叉策略294
7.3.1案例7-3:均線交叉策略294
7.3.2對標測試誤差分析296
7.3.3案例7-4:CMA均線交叉策略修改版299
7.3.4人工優化參數300
7.4 VWAP策略301
7.4.1案例7-5:VWAP策略301
7.4.2案例7-6:實盤VWAP策略303
7.5 BBands布林帶策略304
7.5.1案例7-7:BBands布林帶策略305
7.5.2案例7-8:實盤BBands布林帶策略306
7.6大道至簡1+1 307

 


第8章海龜策略與自定義擴展309
8.1策略庫309
8.1.1自定義策略310
8.1.2海龜投資策略310
8.2 tur海龜策略v1:從零開始311
8.3案例8-1:海龜策略框架311
8.4 tur海龜策略v2 :策略初始化312
8.5案例8-2:策略初始化312
8.6 tur海龜策略v3:數據預處理313
8.7案例8-3:數據預處理314
8.8 tur海龜策略v4:策略分析317
8.9案例8-4:策略分析317
8.10 tur海龜策略v5:數據圖表輸出320
8.10.1案例8-5:圖表輸出320
8.10.2參數優化324
8.10.3案例8-6:參數優化324
8.11 tur海龜策略v9:加入策略庫325
8.12案例8-7:入庫326
8.13庖丁解牛328

 


第9章TA-Lib函數庫與策略開發329
9.1 TA-Lib技術指標329
9.1.1 TA-Lib官網329
9.1.2矩陣版TA-Lib金融函數模塊330
9.2 MACD策略331
9.2.1 MACD策略1 331
9.2.2案例9-1:MACD_v1 335
9.2.3 MACD策略2 336
9.2.4案例9-2:MACD_v2 338
9.3 KDJ策略340
9.3.1 KDJ策略1 340
9.3.2案例9-3:KDJ01 343
9.3.3 KDJ策略2 346
9.3.4案例9-4:KDJ02 347
9.4 RSI策略350
9.4.1 RSI取值的大小351
9.4.2 RSI策略351
9.4.3預留參數優化接口356
9.4.4案例9-5:A股版RSI策略357
9.5基石、策略與靈感358

 


第10章擴展與未來360
10.1回顧案例2-1:SMA均線策略360
案例10-1: SMA均線策略擴展363
10.2大盤指數資源365
10.2.1大盤指數文件升級366
10.2.2大盤指數內存數據庫367
10.2.3擴展zwQuantX類變量368
10.2.4大盤指數讀取函數368
10.2.5案例10-2 :讀取指數369
10.2.6大盤數據切割370
10.2.7案例10-3:inxCut數據切割372
10.3系統整合373
10.3.1案例10-4:整合設置375
10.3.2案例10-5:修改指數代碼376
10.3.3修改sta_dataPre0xtim函數377
10.3.4案例10-6:整合數據切割380
10.3.5修改繪圖函數381
10.4擴展完成384
案例10-7:SMA均線擴展策略384
10.5其他擴展課題386
10.5.1復權數據衝突386
10.5.2波動率指標DVIX 386
10.5.3修改回溯主函數zwBackTest 387
10.5.4案例10-8:波動率390
10.5.5空頭交易392
10.5.6虛擬空頭交易392
10.5.7修改檢查函數393
10.5.8案例10-9:空頭數據396
10.6終點與起點397

附錄
附錄A zwPython開發平臺用戶手冊398
附錄B Python量化學習路線圖423