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商品描述
本書全方位覆蓋了期權實戰前、實戰中及實戰後的各個關鍵環節的細節。這些細節並非簡單堆砌，而是作者在長期實際交易中總結出的寶貴經驗結晶。投資者閱讀本書，能夠全面、深入地了解期權交易的各個層面，從而在實戰中更加從容不迫地應對各種復雜多變的市場狀況。本書不僅能幫助讀者深刻理解期權交易的復雜性與獨特性，還能助力讀者掌握實用交易技巧和方法。適用人群：? 期權新手：避開80%投資者踩過的坑，縮短3年摸索期? 資深交易者：優化止盈止損、倉位管理，破解行權套利陷阱? 機構操盤手：掌握組合保證金規則、情緒指標解讀等進階技術即刻入手，用細節撬動收益極限！
目錄大綱
第1章 期權實戰前的細節 1
1．時間價值的流逝是金融市場裏最確定的事情 2
2．磨刀不誤砍柴工，打好基礎再進場 4
3．一人能開多少個期權賬戶 6
4．活用Delta值，讓你成為“權神” 8
5．如何用手機看隱含波動率指數 10
6．期權自動拆單功能設置 13
7．交易軟件的潛在漏洞 17
8．如何調整持倉表頭的順序 19
9．以小博大，有的放矢 22
10．一字之差，謬以千裏 25
11．兩個滬深300ETF期權有什麼區別 27
12．滬深300ETF期權和滬深300股指期權的差異 29
13．五花八門的期權到期日 33
14．行權價間距有章可循 36
15．期權合約乘數相差一萬倍 40
16．賣方真的虧損無限嗎 43
17．上交所和深交所的期權組合策略保證金有什麼差別 47
18．幾個期貨交易所的期權組合策略保證金有什麼差別 50
19．為什麼不交易黃金期貨期權5月份的期權合約 55
20．切忌一條道走到黑 57
第2章 期權實戰中的細節 59
1．期權合約一天漲424倍後收盤只剩123倍 60
2．期權價格為什麼突然停止跳動 62
3．自由選擇杠桿的超市 64
4．行情先行指標看哪個 66
5．減倉認購期權後為什麼買不進 68
6．看似下跌78.74%，實際沒有下跌 70
7．標的大漲2.72%，認購期權卻暴跌27.29% 73
8．期權買方和賣方的倉位差異 75
9．如何識別期權市場的漲跌情緒 78
10．沽購雙漲，這是偶然現象嗎 80
11．標的不漲不跌，期權合約價格為何會下跌 82
12．隱含波動率高得離譜，而時間價值卻為“零” 84
13．期權合約價格和隱含波動率出現背離 86
14．在哪裏能看商品期貨期權合約的日線隱含波動率 89
15．股指期權的隱含波動率指數在哪裏看 91
16．期權合約每天損耗多少時間價值 94
17．期權末日輪的合約選擇技巧 96
18．稍等片刻再下單，讓子彈飛一會兒 99
19．商品期貨期權一般使用限價委托方式 101
20．想清倉，一鍵搞定 103
21．為什麼買入開倉深實值的期權合約 106
22．為什麼賣出開倉淺實值的期權合約 108
23．買當月期權合約不如買下月期權合約 110
24．虛值期權合約到期時一定“歸零”嗎 113
25．到期時認購期權合約的時間價值為負數，如何套利 116
26．到期時認沽期權合約的時間價值為負數，如何套利 118
27．合並行權的秘密 120
28．期權行權的細節 123
29．股指期權出現有規律的貼水 126
30．認沽期權為什麼在到期日升水比較多 128
31．標的漲停或跌停後，期權還會有大行情嗎 130
32．要不要看期權的希臘字母 133
33．構建認購牛市價差策略後，就可以轉出保證金 136
34．止損方式大比拼 138
35．止盈的技巧 141
36．期權軟件交易界面如何不被鎖住 144
37．自帶安全墊的期權抄底方法 147
38．一年送你15%利潤當安全墊 151
39．“期權彩票”可遇不可求 157
40．成為一位“狙擊手” 161
第3章 期權實戰後的細節 163
1．如何解讀期權合約最大持倉量 164
2．再審視賬戶的實時風險度 166
3．檢查一下限購額度是否用完 168
4．關註認沽認購成交量比率 175
5．收盤價不等於結算價 177
6．期權合約加掛規則對比 180
7．為什麼有帶“A”的期權合約 183
8．打通任督二脈，從此淡定交易 185
後記 187
