基金量化之道——系統搭建與實踐精要

目錄

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第1章基金的基礎知識

1.1基金的概念

1.2基金的分類

1.2.1按投資標的分類

1.2.2按投資目標分類

1.2.3按募集方式分類

1.2.4按投資理念分類

1.2.5按資金來源和用途分類

1.2.6特殊基金

1.3基金的要素

1.4基金的交易

1.4.1基金的買賣

1.4.2基金的手續費

1.5小結

第2章Python環境的搭建

2.1通過官網安裝

2.2通過Anaconda安裝

2.3小結

第3章常用的Python工具

3.1NumPy

3.1.1NumPy中的數據類型

3.1.2NumPy中數組的使用

3.2Matplotlib

3.2.1Matplotlib中的相關概念

3.2.2使用Matplotlib繪圖

3.3Pandas

3.3.1Pandas中的數據結構

3.3.2使用Pandas讀取數據

3.3.3使用Pandas處理數據

3.4scikitlearn

3.4.1使用scikitlearn進行回歸

3.4.2使用scikitlearn進行分類

3.5collections

3.5.1namedtuple

3.5.2Counter

3.5.3OrderedDict

3.5.4defaultdict

3.6typing

3.6.1標準數據類型標識

3.6.2collections中的數據類型標識

3.6.3其他常用標識

3.7argparse

3.7.1argparse的使用框架

3.7.2使用argparse解析命令行參數

3.8JSON

3.8.1使用JSON模塊寫入數據

3.8.2使用JSON模塊讀取數據

3.9TALib

3.9.1技術指標

3.9.2模式識別

3.10AKShare

3.10.1獲取基金基礎信息

3.10.2獲取基金歷史行情

3.11Tushare

3.12PyPortfolioOpt

3.13empyrical

3.14Orange

3.14.1Orange中的示例

3.14.2創建自己的工作流

3.15Optunity

3.16Optuna

3.17小結

第4章量化系統設計

4.1整體架構

4.2數據獲取模塊

4.2.1獲取基金的基礎信息

4.2.2獲取基金的行情信息

4.3數據庫交互模塊

4.4策略編寫模塊

4.5回測模塊

4.5.1加載歷史數據

4.5.2回放歷史數據

4.5.3處理策略下單

4.5.4處理掛單成交

4.5.5計算回測指標

4.6消息推送模塊

4.7輔助工具模塊

4.8小結

第5章基金交易策略

5.1買入並持有策略

5.2定投策略

5.3雙均線策略

5.4MACD策略

5.5BIAS策略

5.6布林帶策略

5.7網格策略

5.8如何改進策略

5.8.1選取合適的標的

5.8.2優化策略參數

5.8.3設置動態參數

5.8.4過濾有效信號

5.8.5管理倉位

5.8.6執行多信號協同

5.8.7考慮更多因素

5.9小結

第6章投資組合管理

6.1現代投資組合理論

6.2最大夏普比率投資組合

6.3最小波動率投資組合

6.4優化統計量的計算

6.5優化基金持有時間

6.6優化均值的預測方式

6.7小結

第7章系統優化與管理

7.1系統界面的優化

7.2交易信號的推送

7.3系統性能的監控

7.3.1監控環境配置

7.3.2系統監控配置

7.3.3自定義監控指標

7.3.4設置監控告警

7.4小結