計量經濟學

戴麗娜，女，漢族，河南漯河人。西南財經大學博士，鄭州大學商學院教授，碩士生導師。以第一作者身份在國內外重要學術刊物《數理統計與管理》、《統計與信息論壇》等期刊發表研究論文20多篇；出版專著兩部，參編教材兩部；主持完成國家社科基金 1 項、教育部人文社科基金 1 項，省部級項目 5 項，廳級項目多項。

目錄

第1章緒論

1.1什麼是計量經濟學

1.1.1計量經濟學的產生

與發展

1.1.2計量經濟學的內涵

1.1.3計量經濟學與其他相關

學科的關系

1.2計量經濟學的建模步驟

1.2.1理論模型的設定

1.2.2樣本數據的收集

1.2.3模型參數的估計

1.2.4模型的檢驗

1.2.5模型的應用

1.3計量經濟學的基本概念

1.3.1計量經濟學的內容

1.3.2計量經濟模型中的

變量

1.3.3參數估計的方法

練習題

第2章一元線性回歸

2.1回歸分析概述

2.1.1相關分析與回歸分析

2.1.2總體回歸函數

2.1.3隨機誤差項

2.1.4樣本回歸函數

2.2一元線性回歸模型的基本

假定

2.2.1對模型和變量的基本

假定

2.2.2對隨機誤差項μ的

基本假定

2.3一元線性回歸模型的參數

估計

2.3.1普通最小二乘估計

(OLS)

2.3.2普通最小二乘估計量的

性質

2.3.3參數估計量的概率分布及

隨機誤差項方差的估計

2.4一元線性回歸模型的統計

檢驗

2.4.1擬合優度

2.4.2變量的顯著性檢驗

2.4.3參數的區間估計

2.5一元線性回歸模型的預測

2.5.1預測值是條件均值或

個別值的一個無偏估計

2.5.2總體條件均值與個別值

預測值的置信區間

2.6案例分析

2.6.1案例背景

2.6.2模型設定

2.6.3估計參數

2.6.4模型檢驗

2.6.5預測

練習題

第3章多元線性回歸

3.1多元線性回歸模型

3.1.1多元線性回歸模型

3.1.2多元線性回歸模型的

基本假定

3.2多元線性回歸模型的參數

估計

3.2.1普通最小二乘估計

3.2.2參數估計量的性質

3.3多元線性回歸模型的統計

檢驗

3.3.1擬合優度

3.3.2回歸方程的顯著性檢驗

(F檢驗)

3.3.3參數的顯著性檢驗

(t檢驗)

3.3.4參數的置信區間

3.4多元線性回歸模型的預測

3.4.1平均值的置信區間

3.4.2個別值的置信區間

3.5案例分析

3.5.1案例背景

3.5.2模型設定

3.5.3估計參數

3.5.4模型檢驗

練習題

第4章異方差

4.1異方差的概念

4.2異方差的來源與後果

4.2.1異方差的來源

4.2.2異方差的後果

4.3異方差的檢驗

4.3.1圖示檢驗法

4.3.2戈德菲爾德匡特

(GoldfeldQuandt)檢驗

4.3.3懷特(White)檢驗

4.3.4戈裏瑟(Gleiser)檢驗

4.4克服異方差的方法

4.4.1加權最小二乘法

4.4.2用解釋變量克服異方差

4.4.3用戈裏瑟檢驗式克服

異方差

4.4.4對數據取自然對數消除

異方差

4.5案例分析

4.5.1案例背景

4.5.2模型估計

4.5.3模型檢驗

4.5.4異方差修正

練習題

第5章自相關

5.1自相關的概念

5.1.1自相關的類型

5.1.2自相關的表現

5.2產生自相關的原因與後果

5.2.1產生自相關的原因

5.2.2自相關的後果

5.3自相關的檢驗

5.3.1圖示法

5.3.2DW檢驗法

5.3.3LM檢驗

5.3.4回歸檢驗法

5.4克服自相關的方法

5.5自相關系數的估計

5.5.1DW統計量估計法

5.5.2殘差序列直接估計法

5.5.3科克倫奧科特疊代法

5.5.4德賓兩步法

5.6案例分析

5.6.1案例背景

5.6.2模型估計

5.6.3模型檢驗

5.6.4使用廣義差分法克服

自相關

練習題

第6章多重共線性

6.1多重共線性的概念

6.1.1完全多重共線性

6.1.2不完全多重共線性

6.2多重共線性的來源與後果

6.2.1多重共線性的來源

6.2.2多重共線性的後果

6.3多重共線性的檢驗

6.3.1解釋變量間的相關性

檢驗

6.3.2參數估計值的檢驗

6.4多重共線性的修正方法

6.4.1剔除變量

6.4.2不剔除變量

6.5案例分析

6.5.1案例背景

6.5.2數據來源說明

6.5.3發現問題

6.5.4解決問題

6.5.5總結分析

練習題

第7章模型中的特殊變量

7.1隨機解釋變量與內生解釋

變量

7.1.1隨機解釋變量與內生

解釋變量的概念

7.1.2隨機解釋變量出現的

原因

7.1.3隨機解釋變量的後果

7.1.4工具變量法

7.1.5工具變量法估計量的

統計性質

7.2滯後變量

7.2.1滯後變量的概念

7.2.2滯後變量模型的3類

模型形式

7.2.3分布滯後模型的參數

估計

7.2.4自回歸模型

7.3虛擬變量

7.3.1虛擬變量的概念

7.3.2虛擬解釋變量的設置

原則

7.3.3虛擬解釋變量的引入

方式

7.3.4虛擬解釋變量的應用

7.3.5虛擬被解釋變量

7.4時間變量

7.4.1時間變量的概念

7.4.2包含時間變量的模型

形式

7.5案例分析

練習題

第8章模型的設定誤差與觀測誤差

8.1設定誤差的類型

8.1.1遺漏相關變量

8.1.2誤選無關變量

8.1.3錯誤的函數形式

8.2設定誤差的後果

8.2.1遺漏相關變量(欠擬合)

的後果

8.2.2包含無關變量(過擬合)

的後果

8.2.3錯誤函數形式的誤差

8.3設定誤差的檢驗

8.3.1檢驗是否含有無關

變量

8.3.2檢驗是否有相關變量的

遺漏或函數形式設定

誤差

8.4觀測誤差

8.4.1觀測誤差的影響

8.4.2測量誤差的檢驗

8.5案例分析

練習題

第9章時間序列模型

9.1時間序列數據的平穩性及其

檢驗方法

9.1.1隨機過程與時間序列的

定義

9.1.2時間序列數據的

平穩性

9.1.3平穩性的單位根檢驗

9.2協整與誤差修正模型

9.2.1協整的概念

9.2.2協整檢驗

9.2.3誤差修正模型的結構

9.2.4誤差修正模型的建立

9.3格蘭傑因果關系檢驗

9.3.1格蘭傑因果關系檢驗的

原理

9.3.2格蘭傑因果關系檢驗的

實施

9.3.3格蘭傑因果關系檢驗

在實際應用中的註意

事項

9.4向量自回歸模型

9.4.1VAR模型的定義

9.4.2VAR模型的平穩性

檢驗

9.4.3VAR模型的估計及

應用

9.5案例分析

9.5.1案例背景

9.5.2協整檢驗

9.5.3誤差修正模型的建立

9.5.4格蘭傑因果關系檢驗

練習題

第10章聯立方程模型

10.1聯立方程模型概述

10.1.1聯立方程模型的特點

10.1.2聯立方程模型的變量

10.2聯立方程模型的分類

10.2.1結構型模型

10.2.2簡化型模型

10.3聯立方程模型的識別

10.3.1識別的概念

10.3.2聯立方程模型識別的

類型

10.3.3結構型聯立方程模型的

識別條件

10.4聯立方程模型的估計

10.4.1恰好識別方程的估計

10.4.2過度識別方程的估計

10.5案例分析

練習題

第11章面板數據模型

11.1面板數據模型概述

11.1.1經濟分析中的面板

數據問題

11.1.2面板數據模型常見的

幾種類型

11.1.3固定效應模型的設定

檢驗

11.1.4固定效應模型與隨機

效應模型的選擇

11.2固定效應模型的估計

11.2.1固定效應變截距模型的

估計

11.2.2固定效應變系數模型的

估計

11.3案例分析

練習題

第12章計量經濟學應用

12.1計量經濟學課程論文選題

12.2模型設定與數據處理

12.2.1建模基本思路

12.2.2模型設定要求

12.2.3數據收集與處理

12.2.4研究結果論文

12.3應用實例

12.3.1應用實例1： 我國城鎮

居民醫療保健消費支出

及影響因素

12.3.2應用實例2： 我國國內

旅遊業收入及影響

因素

附錄A數學基礎知識

附錄BEViews上機操作和

Stata代碼

附錄C統計分布表

參考文獻