衍生性金融工程

施能仁、施若竹、施純楨

  • 出版商: 五南
  • 出版日期: 2008-02-28
  • 定價: $680
  • 售價: 9.0$612
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 596
  • ISBN: 9571148490
  • ISBN-13: 9789571148496

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商品描述

<本書簡介>

本書以職業教育之教法為經綸編寫,文中除簡明介紹各式期貨、遠期交易與選擇權、金融交換(swap)市場操作之商品工具外,並以案例學習正確學理和觀念,提供各種技巧分析技術。且為相關從業人員之遴選與培育,加附各級別試題。其內涵足供一學期3學分之課程教材使用。第10、11、12三章則可供研究生在理論演算及實證上供論文寫作之方法論依據。
威斯康辛大學農經教授巴肯(Henry H. Bakken)曾說:「期貨交易是目前人類所能構想出的最優越的行銷結構,也是引導大宗物資商品流向消費通路(Channels of Use)的實用方式。」諾貝爾經濟得主米勒(Merton M. Miller)也讚譽:「期貨等衍生性金融工程是人類二十世紀最偉大的金融創舉。」衍生性金融工程之相關研究蔚成風潮,不但是財務金融科系的必修,也是眾多學子爭相修習之熱門學程。

<章節目錄>

第1章 衍生性金融商品導論
    1-1 衍生性金融商品內涵與風險管理
    1-2 衍生性金融商品之種類與特色
    1-3 衍生性金融商品之分類與法制
第Ⅰ篇 期貨與選擇權
  第2章 期貨交易學理
    2-1 避險原理
    2-2 價差交易
    2-3 基差交易
    2-4 套利策略秘笈
    習作課題
  第3章 期貨買賣實務
    3-1 期貨交易市場架構
    3-2 買賣流程與規則
    3-3 保證金及清算程序
    3-4 交割作業
    習作課題
  第4章 股價指數期貨
    4-1 指數期貨內涵與計算
    4-2 臺灣50指數與臺灣50指數期貨介紹
    4-3 臺灣50指數股票型基金簡介
    4-4 股價指數期貨訂價理論
    習作課題
  第5章 利率期貨
    5-1 短期利率期貨內涵
    5-2 短期利率期貨之交易策略
    5-3 長期公債利率期貨
    5-4 債券期貨交易實務
    習作課題
  第6章 外匯期貨
    6-1 外匯期貨之意涵
    6-2 外匯期貨之種類
    6-3 實例操作
    習作課題
第7章 選擇權交易
    7-1 發展沿革
    7-2 選擇權之定義
    7-3 選擇權交易原理
    7-4 專業用語
    7-5 選擇權訂價模式
    習作課題
  第8章 選擇權交易實務
    8-1 選擇權資訊導讀
    8-2 選擇權買賣程序
    8-3 選擇權保證金制度
    8-4 現貨與期貨選擇權交易
    8-5 期貨與選擇權課稅釋例
    習作課題
  第9章 選擇權交易策略
    9-1 選擇權的交易策略
    9-2 操作策略的各式概念
    9-3 期貨與選擇權混合策略
    9-4 選擇權綜合交易策略
    習作課題
第Ⅱ篇 進階財務工程
  第10章 二項式選擇權訂價模式
    10-1 選擇權訂價模式方法論
    10-2 實證演算
  第11章 Black-Scholes模型學理推論
    11-1 Black-Scholes模型推導
    11-2 B-S模型偏微分方程式之推導
    11-3 B-S模型的意義與應用及影響因子
    11-4 評價模型應用
  第12章 進階B-S模型之評價與應用
    12-1 B-S模型之假設與評價公式
    12-2 B-S模型假設條件的修正
    12-3 波動性估計模型
    12-4 推演隱含波動率
    12-5 波動率之實證
  第13章 實質選擇權
    13-1 實質選擇權的涵義
    13-2 金融資產選擇權與實質選擇權之比較
    13-3 實質選擇權的評估方法
    13-4 個案分析
  第14章 新奇選擇權
    14-1 新奇選擇權
    14-2 第二階段之各式新奇選擇權
    14-3 第三階段之各式新奇選擇權
  第15章 遠期外匯交易與換匯避險策略
    15-1 遠期外匯交易探討
    15-2 遠期外匯避險策略
    15-3 無本金交割遠期外匯意義
    15-4 本金交割遠期外匯之實務
    15-5 個案策略分析
    15-6 遠期外匯換匯換利避險策略
  第16章 金融交換
    16-1 金融交換內涵
    16-2 利率交換
    16-3 資產∕負債交換
    16-4 組裝型資產交換
    16-5 個案模擬分析
  第17章 結構型金融交換
    17-1 結構金融組合
    17-2 結構型商品的分類
    17-3 利基分析
    17-4 結構型金融交換
參考文獻
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