投資分析 + MATLAB 應用

財務金融研究中心

  • 出版商: 全華
  • 出版日期: 1999-10-31
  • 定價: $420
  • 售價: 9.5$399
  • 貴賓價: 9.0$378
  • 語言: 繁體中文
  • ISBN: 9572127179
  • ISBN-13: 9789572127179

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產品描述


■ 內容簡介
MATLAB,擁有強大的數學矩陣、數值運算與模擬分析能力。在推出財務工具箱(Financial ToolBox)後,使得MATLAB成為華爾街與財務工程最普遍使用的應用軟體。這是國內第一本將MATLAB應用範圍由工程領域推展到財務金融領域。優秀的作者群透過本書,配合多年教學與研究經驗,提供MATLAB於財務金融研究所面臨的實務應用問題。配合國內投資市場的範例解析,能完全學以致用,本書將告訴您如何利用MATLAB在投資分析上傲視群倫。

■ 目錄
第 一 章 MatLab簡介
 1.1 什麼是MatLab
 1.2 如何使用MatLab基本功能
 1.3 如何使用MatLab的函式功能
 1.4 如何自行建立命令巨集及函式(M-file)
 1.5 結論
第 二 章 財務函式庫簡介
 2.1 什麼是財務函式庫
 2.2 Financial ToolBox內容
 2.3 符號說明
第 三 章 基本財務概念及工具
 3.1 貨幣的時間價值
 3.2 風險
 3.3 現金流量分析
第 四 章 投資組合分析
 4.1 投資組合報酬率與風險
 4.2 風險分散效果
 4.3 效率投資集合
第 五 章 資產配置
 5.1 資金配置線
 5.2 分割性質
 5.3 MatLab應用
第 六 章 資產定價模式
 6.1 市場模式
 6.2 風險結構
 6.3 風險性資產定價模式
 6.4 MatLab應用
第 七 章 投資績效評估
 7.1 績效評估指標
 7.2 評估指標之間的關係
 7.3 風險值
 7.4 MatLab應用
第 八 章 固定收益證券
 8.1 債券的本質
 8.2 債券價格的計算
 8.3 殖利率的計算
 8.4 MatLab應用
第 九 章 債券存續期間及避險策略
 9.1 存續期間(duration)
 9.2 債券價格的敏感性及曲度
 9.3 免疫策略及實例演算
第 十 章 期貨市場
 10.1 期貨商品簡介
 10.2 期貨的定價
 10.3 期貨避險策略
第十一章 選擇權市場(Ⅰ)
 11.1 選擇權商品
 11.2 選擇權商品到期損益之計算
 11.3 歐式選擇權合約之定價 - Black-Scholes公式
 11.4 各種歐式選擇權合約之定價
 11.5 美式選擇權之定價 - 二項式選擇權評價模式
第十二章 選擇權市場(Ⅱ)
 12.1 選擇權價格敏感度分析
 12.2 隱含波動性
 12.3 蒙地卡羅模擬法在選擇權定價上之應用
第十三章 條件異質變異數模型
 13.1 理論說明
 13.2 GARCH模型之認定與參數估計
 13.3 GARCH-M模型
 13.4 NGARCH模型
 13.5 NGARCH-M模型
附  錄
 參考資料
 索  引