基礎金融工程-隨機微積分細論 (修訂版)

藤田岳彥

  • 出版商: 鼎茂
  • 出版日期: 2009-06-29
  • 定價: $360
  • 售價: $360
  • 貴賓價: 9.5$342
  • 語言: 繁體中文
  • ISBN: 9862262133
  • ISBN-13: 9789862262139
  • 相關分類: 微積分

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商品描述

<本書簡介>

本書是以具有大學1、2年級微積分、線性代數、初等機率(非機率測度)等基礎數學知識的讀者為對象,詳細解說隨機微積分的基礎及其在衍生性金融商品價格理論上的應用。

1.避開使用被公認難以學會的機率測度,對定義、定理、例題等意及解釋的說明,留意使其能夠直覺且具體地了解。

2.例題、定理之後,收錄很多自己親手能驗證的練習問題。

3.計算過程盡可能不省略,詳加解說。

4.導入離散伊藤公式,並以隨機走步(Random Walk)之極限來定義布朗運動,以淺顯易懂之方式對離散模型及連續模型間之連繫加以說明。

5.隨機微積分不僅在數理財務上的應用,也在物理、化學、生物、經濟等,廣泛地應用在各領域。本書在第一章、第3章、第4章中討論到隨機微積分基礎,對於數理財務興趣較少,但想學隨機微積分的學生也是適合的。

 

<章節目錄>

第一章 隨機漫步(Random Walk)及平賭過程Martingale)

第二章 離散模型的衍生性金融商品價格理論

第三章 布朗運動及平賭過程

第四章 隨機微分方程式

第五章 連續時間模型之衍生性金融商品價格理論

第六章 隨機利率模型

第七章 複習機率