程式交易:方法、技術與應用

姜林杰祐, 謝玉亭

  • 出版商: 新陸
  • 出版日期: 2018-02-13
  • 定價: $780
  • 售價: $780
  • 貴賓價: 9.5$741
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 672
  • ISBN: 986956528X
  • ISBN-13: 9789869565288
  • 相關分類: 程式交易

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商品描述

透過本書,讀者可以習得: 了解程式交易是甚麼?與系統交易、量化交易與主客觀交易間有何區別?

(第一章) 為何程式交易可以解決投資過程心理與生理限制產生的問題?

(第二章) 程式交易的策略來源。

(第三章) 學習程式交易的資訊技術,從試算表、VBA、VB、VC#、R、Python、MultiCharts(PL)到XQ(XS)的使用。

(第四章) 如何擷取用以作回測的歷史交易資料,與驅動交易的即時資料。

(第五章) 如何在試算表、VBA、VB、R、Python、MultiCharts(PL)與XQ(XS) 環境建立不同層次的交易策略回測系統。

(第六章) 如何在試算表以VBA建立半自動化交易系統,以及在VC#環境使用API建立自動化交易系統。

(第七章) 介紹程式交易的應用,包含作者參與的12類案例

(第八章),透過程式交易可以建構的9大優勢

(第九章),程式交易可以發展出的10種交易風格

(第十章),以及程式交易可以經營的7類商業模型

(第十一章)。 結論部分包含對於讀者與不同公司組織進入程式交易領域的建議,對於交易者的建言,以及對於金融業的看法。

(第十二章) 附錄中提供交易教學的競賽遊戲規劃,並回顧作者進入程式交易領域的理想。

作者簡介

姜林杰祐

現職 ■ 高雄科技大學金融資訊系所教授 ■ 台灣金融工程師暨操盤手協會理事 ■ 中華財務管理科技學會理事 ■ 台灣財富管理規劃發展協會理事

學歷 ■ 交通大學資訊管理所博士 經歷 ■ 高雄應用科技大學金融系主任、金資所所長 ■ 金融研訓院菁英講座 ■ 交通大學、台灣大學、清華大學兼任教授

目錄大綱

"Chapter 1 程式交易概論 1

 

Chapter 2 程式交易存在基礎 35

 

第1 節 投資心理對交易的影響 36

第2 節 以程式交易克服投資心理偏誤與生理限制 53

Chapter 3 金融投資與交易策略 59

 

第1 節 金融市場與投資程序 60

第2 節 技術面分析 67

第3 節 基本面分析 95

Chapter 4 程式交易技術基礎 101

 

第1 節 學習使用Excel 102

第2 節 學習使用VBA 119

第3 節 學習使用VB. Net 157

第4 節 學習使用VC#. Net 187

第5 節 學習使用R 語言 220

第6 節 學習使用Python 語言 233

第7 節 學習使用MultiCharts 與PowerLanguage 251

第8 節 學習使用XQ 與XS 273

Chapter 5 財金資料的擷取與應用 293

 

Chapter 6 交易策略回測系統開發 319

 

第1 節 不同層次待測交易策略模型 320

第2 節 以Excel 建構策略回測系統 322

第3 節 以VBA 建構策略回測系統 339

第4 節 以VB. Net 建構策略回測系統 353

第5 節 以R 語言建構策略回測系統 359

第6 節 以Python 建構策略回測系統 370

第7 節 以MultiCharts 建構策略回測系統 383

第8 節 以XQ 全球贏家建構策略回測系統 391

第9 節 不同策略回測工具的比較 397

Chapter 7 即時交易執行系統開發 399

 

第1 節 交易執行流程與下單系統 401

第2 節 不同類型交易系統設計 406

第3 節 以DDE 取價在Excel 環境設計半自動化下單系統 408

第4 節 以API 元件在VC#. Net 環境設計全自動化下單系統 436

第5 節 交易部位管理( 智慧單) 系統 499

第6 節 不同即時交易系統開發工具的比較 502

Chapter 8 程式交易應用實例 505

 

第1 節 案例(1) ─ 如何複製成功交易者的分身? 508

第2 節 案例(2) ─ 手忙腳亂,當沖客的難題與解決之道 511

第3 節 案例(3) ─ 市場很快,你們總共只有一次射擊機會 516

第4 節 案例(4) ─ 市場太慢也需要程式交易 519

第5 節 案例(5) ─ 我真的不是故意! 以程式處理法規與疏失 522

第6 節 案例(6) ─ 交易是資格賽,還是少數贏家的比賽? 524

第7 節 案例(7) ─ 交易界傭兵,給我錢糧,我就幫你打 526

第8 節 案例(8) ─ 交易這工作,為何老缺人? 531

第9 節 案例(9) ─ 隔行如隔山,為何他們要學程式設計? 544

第10 節 案例(10) ─ 程式交易不好做? 有人專找程式麻煩 548

第11 節 案例(11) ─ 對於公開的策略,應該有多少信心? 554

第12 節 案例(12) ─ 論壇經營的主張與困擾 558第13 節 程式交易應用案例彙整 559

Chapter 9 以程式交易實現交易優勢 561

 

第1 節 實現速度優勢 563

第2 節 實現成本優勢 571

第3 節 實現平臺優勢 572

第4 節 實現團隊優勢 575

第5 節 實現資訊優勢 577

第6 節 實現分析優勢 583

第7 節 實現風控優勢 591

第8 節 實現心理優勢 592

第9 節 實現資金部位優勢 592

Chapter 10 以程式交易實現交易理念 595

 

Chapter 11 以程式交易實現商業機會 611

 

第1 節 交易「交易訊號或模型」 614

第2 節 交易「自動交易系統( 下單機)」 619

第3 節 交易「內含模型的自動交易系統」 626

第4 節 帶動「自然人經紀業務成長」 627

第5 節 帶動「法人經紀業務成長」 631

第6 節 提供「程式交易教育服務」 631

第6 節 提供「程式交易資訊服務」 632

Chapter 12 結論 633

 

第1 節 程式交易解決方案的選擇 634

第2 節 程式交易發展策略建議 635

第3 節 對於交易者的建言 640

第4 節 對於金融行業與金融操作的看法 645

Appendix 附 錄

1. 程式交易競賽與學習 650

2. 程式交易領域的願景 652"