打開量化投資的黑箱, 2/e (Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading, 2/e)

里什·納蘭 (Rishi K.Narang)

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商品描述

中國的發展使其更多地融入全球市場。中國政府不斷開放更寬泛的經濟要素範疇,充分提升中國市場的影響力。目前中國內地的投資者,或者借助中國香港市場的連接作用買賣證券,或者通過當地的分銷商買賣基金,可以進入國際股票和信貸市場。正是由於放鬆管制的進度很快,中國投資者才能夠接觸到世界上一系列最先進的投資機會。身處國際投資界,我們希望見證這令人激動的時刻,也很高興為中國市場提供最大限度的培訓和支持。為達到這一目的,《打開量化投資的黑箱》一書將為中國投資者提供清晰的結構化觀察,而這些觀察已經在美國和其他很多國家為本書贏得盛譽。

目錄大綱

推薦序
譯者序
前言
致謝

 

第一部分量化交易的世界


第1章關注量化交易的原因
  深度思考的益處
  風險的正確度量和錯誤度量
  遵守紀律
  小結
第2章量化交易簡介
  何為寬客
  量化交易系統的典型結構
  小結

 

第二部分打開黑箱


第3章阿爾法模型:寬客如何盈利
  兩類阿爾法模型:理論驅動型和數據驅動型
  理論驅動型阿爾法模型
  數據驅動型阿爾法模型
  實施策略
  混合型阿爾法模型
  小結
第4章風險模型
  控制風險規模
  限制風險種類
  小結
第5章交易成本模型
  定義交易成本
  交易成本模型的種類
  小結
第6章投資組合構建模型
  基於規則的投資組合構建模型
  投資組合最優化
  投資組合構建模型的輸出
  寬客如何選擇投資組合構建模型
  小結
第7章執行模型
  訂單執行算法
  交易基礎設施
  小結
第8章數據
  數據的重要性
  數據類型
  數據來源
  數據清洗
  數據存儲
  小結
第9章研究
  研究藍圖:科學的方法
  思想的產生
  檢驗
  小結

第三部分量化投資策略實戰指南
第10章量化策略的風險內生性
  模型風險
  結構關係變化風險
  外生衝擊風險
  蔓延風險和同質投資者風險
  寬客如何監控風險
  小結
第11章對量化交易的批評
  交易是一門藝術,不是科學
  由於低估風險,寬客引起更多的市場波動性
  寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化
  寬客完全相同
  長遠來看,只有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展
  寬客在數據挖掘中存在錯誤
  小結
第12章評估寬客和量化交易策略
  收集信息
  評估量化交易策略
  評估量化交易者
  優勢
  評估寬客的誠信
  寬客如何適應投資組合
  小結


第四部分高速及高頻交易
第13章高速及高頻交易概要
第14章高速交易
  速度的重要性
  延遲根源
  小結
第15章高頻交易
  契約型做市
  非契約型做市
  套利
  快速的阿爾法策略
  高頻交易風險管理和投資組合構建
  小結
第16章關於高頻交易的爭論
  高頻交易創造不公平的競爭了嗎
  高頻交易導致老鼠倉交易或市場操縱嗎
  高頻交易導致更大的波動性或者結構不穩嗎
  高頻交易缺乏社會價值嗎
  監管注意事項
  小結
第17章量化交易的展望