數據分析與量化投資 — 基於 SAS 的應用

林煜恩

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商品描述

本書內容基於SAS EG平臺,採用項目管理的過程流方式,介紹數據分析及量化投資策略。書中提供了作者編寫的autoexec命令文件,可以讓SAS在運行時就自帶實用的宏語句,讀者不需要編寫復雜的語句,只要按照書中的指導步驟,就可以輕松地完成數據分析,對投資策略效果進行檢驗,並且可以將所有的數據表格結果輸出到Word文件中。

作者簡介

林煜恩,漢族,吉林大學商學院講師,研究領域為行為金融學、投資組合、公司治理、公司理財和企業社會責任,長期針對CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等財務數據庫分析,並針對這些數據庫設計了完整的SAS編程並進行財務實證研究,作者Email:sas@jlu.edu.cn。

目錄大綱

第1篇基礎篇
第1章SAS EG基礎界面2
1.1 SAS EG菜單2
1.2過程流與項目管理6
1.3小結13
第2章數據分析小工具14
2.1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏15
2.2直接輸出成Word的報表20
2.3 E-mail功能23
2.4每天都要做的工作——排程28
2.5小結32
第2篇數據處理篇
第3章數據說明34
3.1股票報酬率數據34
3.2財務報表數據37
3.3公司治理數據40
3.4小結41
第4章數據處理宏42
4.1變量轉換宏42
4.2移動窗口描述性統計宏47
4.3領先/滯後宏52
4.4神奇的縮尾宏55
4.5數據缺失處理57
4.6行業變量的計算61
4.7小結64
第3篇量化投資篇
第5章常見的投資策略66
5.1規模投資策略66
5.2價值投資策略75
5.3動能投資策略81
5.4定投91
5.5小結94
第6章Lewellen投資策略95
6.1二維投資策略95
6.2化腐朽為神奇的預測報酬率101
6.3小結106
第7章定價模型和風險套利模型107
7.1定價模型107
7.2風險套利模型118
7.3小結126
第4篇基礎實證篇
第8章描述性統計與相關分析129
8.1描述性統計表129
8.2相關分析134
8.3描述性統計宏137
8.4小結141

第9章樣本分配趨勢與組合差異性檢定142
9.1樣本分配趨勢142
9.2兩群體差異性檢定147
9.3組合差異性檢定148
9.4小結153
第10章回歸實證154
10.1辨認被解釋變量154
10.2以股利支付進行回歸161
10.3交互作用模型173
10.4中介回歸宏178
10.5小結185
第11章論文實證186
11.1基礎論文宏186
11.2中介論文宏195
11.3調節論文宏202
11.4小結207
第5篇內生性檢驗篇
第12章解釋變量內生性的解決之道210
12.1連續型變量的解決方案211
12.2二元變量的解決方案218
12.3小結223
第13章樣本選擇性問題225
13.1傾向得分匹配225
13.2雙重差分法231
13.3小結240