量化交易從入門到精通 如何構建你的算法交易系統 Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

Ernest P. Chan 薑軍略譯

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商品描述

量化交易也被稱為算法交易,在全球金融市場的交易中占據很大比重。雖然量化交易所用的方法看上去都比較高深,而且多為機構交易者所採用,但是隨著技術的不斷成熟及交易策略的多元化,個人交易者通過學習一些基礎的知識、工具和模型,也可以構建自己的量化交易系統。

量化交易的核心是交易策略,因此《量化交易從入門到精通 如何構建你的算法交易系統》從如何篩選可靠的交易策略講起,詳細介紹了交易策略的歷史回測方法與註意事項,並提供了代碼案例;之後還介紹瞭如何構建硬件設施來實現篩選出的量化交易策略;在此基礎上,《量化交易從入門到精通 如何構建你的算法交易系統》又講解了量化交易中的資金管理方法與風險控制策略;之後,《量化交易從入門到精通 如何構建你的算法交易系統》還介紹了因子模型、協整等專業量化交易員必知的進階內容。

《量化交易從入門到精通 如何構建你的算法交易系統》適合對量化交易感興趣的個人投資者、金融機構的量化交易從業者以及想從事量化交易工作的高校學生閱讀。

作者簡介

歐內斯特.陳(Ernest P. Chan)
金融大數據挖掘與趨勢分析專家,EP Chan合夥公司(EP Chan & Associates)的創始人。
曾任職於IBM的TJWatson研究中心,還曾在摩根士丹利以及瑞士信貸擔任量化交易研究員。
在《紐約時報》(The New York Times)和《首-席投資官》雜誌發表多篇關於量化對沖基金的文章,並擔任過CNBC金融類節目的嘉賓。
在多倫多大學獲得學士學位,在康奈爾大學獲得理論物理學的碩士學位和哲學博士學位。

目錄大綱

第一章量化交易的基礎知識
誰可以成為一個量化交易員
量化交易的優勢與特點
量化交易員的成長之路

第二章如何找到好的量化交易策略
尋找量化交易策略的渠道
如何篩選適合自己的量化交易策略
量化交易策略的比較與評估

第三章量化交易策略的歷史回測
常見的回測平台
高端回測平台
歷史數據庫的選擇與評估
量化交易策略表現的衡量標準
常見的歷史回測錯誤
在回測中計入交易成本
量化交易策略的改進

第四章量化交易的硬件準備
開設個人獨立交易賬戶還是自營交易公司賬戶
選擇交易商或者自營交易公司的標準
量化交易所需的硬件基礎設施

第五章量化交易的執行系統
一個自動化交易系統可以為你做什麼
搭建一個半自動的交易執行系統
搭建一個全自動的交易系統
如何降低交易成本
通過模擬交易檢測你的交易系統
為什麼交易策略的實際表現會和預期表現有偏差

第六章量化交易的資金管理和風險管理
最優資金配置和槓桿率
風險管理
量化交易者的心理建設
本章附錄當收益分佈符合高斯分佈時,凱利公式的簡單推導

第七章量化交易的進階討論
均值回歸策略和動量策略
市場狀態切換策略
平穩和協整
因子模型
離場策略
季節性交易策略
高頻交易策略
持有一個高槓桿投資組合好,還是持有一個高beta值投資組合好

第八章個人量化交易者贏利的基本邏輯
個人量化交易者為什麼能成功
個人量化交易者的進階之路

附錄MATLAB極簡教程